下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。
- A利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失
- B特定风险仅与发行体个体因素相关,不能归因于一般性市场变动
- C汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素
- D内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素
- E利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率
下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,正确的是()。
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1、根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
2、总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全
总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。A正确B错误
3、下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是()。
下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中,不正确的是()。A构建的收益率曲线中,每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素B无风险利率曲线可选用国债、货币市...
4、下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A无风险利率B一般信用利差风险C特定风险D股票风险
市场风险内部模型的优点包括()。A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示B是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C有利...
在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为()。A国家风险B利率风险C汇率风险D股票风险E商品风险