下列关于资本充足率压力测试的说法,不正确的有()。
- A资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险
- B压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险
- C资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响
- D压力情景只能基于历史情景设置,不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景
- E在进行定性压力测试时,需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
下列关于资本充足率压力测试的说法,不正确的有()。
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资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A单一风险B简单风险C复杂风险D多元化风险
2、资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有()。
资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有()。A债券投资组合B买入返售资产C股权投资组合D金融衍生品组合E零售信贷组合
3、资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置,或者通过专家判断的形式设置
资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置,或者通过专家判断的形式设置虚拟情景,也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。()A正确B错误
4、资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括()。
资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括()。A监管资本B会计损益C资产价值D成本测算E风险加权资产
5、资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的(),包括但不限于市场风
资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的(),包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。A实质性风险B利率风险C操作风险D信用风险
下列关于资本充足率压力测试的说法,不正确的是()。A分为定期压力测试和不定期压力测试B原则上,定期压力测试至少一个月一次C不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自...