设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（）。
- AA.4月1日的期货理论价格是4140点
- B5月1日的期货理论价格是4248点
- C6月1日的期货理论价格是4294点
- D6月30日的期货理论价格是4220点
问题
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日
参考解析：
期货理论价格F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理岑价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。
分类：第四章套期保值题库,期货基础知识题库
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