根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比()。
- A更便宜
- B更昂贵
- C相同
- D无法确定
根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比()。
暂无解析
下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。A计算隐含回购利率B计算净基差C计算市场期限结构D计算远期价格
可能造成最便宜交割债券发生改变的市场环境包括()。A收益率曲线的斜率变陡B收益率曲线的斜率变平C新的可交割国债发行D收益率曲线平行移动
我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为()。A3-5年B3-7年C3-6年D4-7年
中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为()。A6-10年B6.5-10.5年C6.5-10.25年D4-5.25年
5、国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。A正确B错误
6、其他条件相同的情况下,可交割券的票面利率越高,其转换因子越大。
其他条件相同的情况下,可交割券的票面利率越高,其转换因子越大。A正确B错误