证券市场线方程表明,单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
- A正确
- B错误
证券市场线方程表明,单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
证券市场线是以Ep为纵坐标、βp为横坐标的坐标系中的一条直线,它的方程是:E.=ri+βi(Em一ri)。其中:E和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数,证券市场线方程表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的风险之间存在线性关系,充分体现了高风险高收益的原则。
1、证券组合和单个证券一样,其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。()
证券组合和单个证券一样,其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。()A正确B错误
2、反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()
反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()A证券市场线方程B证券特征线方程C资本*市场线方程D套利定价方程
3、证券市场线方程表明,无风险利率是由时间创造的,是对放弃()的补偿。
证券市场线方程表明,无风险利率是由时间创造的,是对放弃()的补偿。AA.即期消费BB.远期消费CC.即期收益DD.远期收益
4、单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()。
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在()。A线性关系B非线性关系C完全相关关系D对称关系
5、证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ市价总值Ⅱ无风险收益率Ⅲ市场组合期望收益率Ⅳ系统风险Ⅴ市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、Ⅳ...
证券市场线方程表明,无风险利率是对放弃()的补偿。A即期消费B远期消费C即期收益D远期收益