以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
- ACredit Metrics本质上是一个VaR模型
- BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
- CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
- DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
- ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
问题
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
参考解析：
Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充，Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。
分类：第三章信用风险管理题库,风险管理题库
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