经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

参考答案

参考解析：

经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

分类：风险管理题库,公司信贷题库

在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（）。A预期损失B极端损失C极小概率事件的损失D非预期损失

商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，已经考虑在内的损失包括（）。A预期损失B极端损失C极小概率事件的损失D非预期损失

在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（　　）方面的管理A绩效考核B资本配置C目标设定D业务决策E计量损失

经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比，其优越性有()。ARAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配BRAROC可用于目标设定、资本配置和绩效...

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失CRAROC=(非预期损失一预势损失)/收益DRAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

经风险调整的资本收益率，公式是RAROC＝（税后净利润-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。A正确B错误

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