贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。
- A标准差度量的是投资组合的非系统风险
- B投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
- C投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
- D贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。
标准差度量的是整体风险,而不仅仅是非系统风险,所以选项A的说法不正确;投资组合中各证券的风险因为可能存在相互抵消的情况,所以选项C的说法不正确。
1、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统...
2、某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普指数为()。
3、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被组合各...
4、有两个投资方案,其期望值与标准差都不相同,则离散系数较小的方案的风险()。
有两个投资方案,其期望值与标准差都不相同,则离散系数较小的方案的风险()。AA.小BB.大CC.要结合标准差来判断DD.无法判断
5、资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
6、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统...