度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法，正确的是()。
- A离散系数是期望值与方差的比值
- B离散系数越大，损失分布越均匀
- C离散系数是期望值与标准差的乘积
- D经济单位的损失分布的离散系数越小，财务稳定性越强
问题
度量风险大小常常使用离散系数这个统计量。关于离散系数的说法，正确的是()。
参考解析：
考核第一章风险的度量方法，离散系数越小，损失分布的相对危险越小，D.正确，B.错误。离散系数：标准差与期望值的比值。A.C.错误;考点：风险的度量方法1.概率P：可以度量风险事件发生或造成损失的可能性。2.期望值E：对未来风险事故所造成损失的推测。随机变量的取值乘以概率再相加。3.方差Var：每一次损失与期望值之差的平方的平均数。随机变量取值的分散程度。4.标准差σ：方差的平方根。平均而言，每个观测值大约偏离期望值σ个单位。5.离散系数：标准差与期望值的比值。越小，损失分布的相对危险越小。T=σ/μ6.偏度：绝对值越大，则损失分布形态偏移程度越大。7.协方差：衡量两个风险之间的相关关系。8.相关系数ρ值的范围在-1和+1之间。ρ>0为正相关，ρ<0为负相关，ρ=0表示不相关;ρ的绝对值越大，相关程度越高。
分类：中级保险专业题库,中级工商管理题库
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