考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。

1、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为...

2、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％、期望收益率为l4％，证券

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％、期望收益率为l4％，证券B的方差为20％、期望收益率为l2％。在不允许卖空的条件下，以下说法正确的有（　）A最小方差证券的组合...

3、考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。 A0.24，...

4、两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）A正确B错误

5、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。A0B5%C10%D20%

6、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券

完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。A证券组合P为最小方...