2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为()点时,可以获得最大盈利。
- A14800
- B14900
- C15000
- D15250
2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为()点时,可以获得最大盈利。
该投资者进行的是卖出跨式套利:当恒指为执行价格时,期权的购买者不行使期权,投资者获得全部权利金。
1、7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期...
2、5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利
5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。(忽略佣金成本)...
3、2008年6月,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、
2008年6月,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月10日,现货指数上涨至2...
4、5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利
5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。(忽略佣金成本)...
5、5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利
5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。(忽略佣金成本)...
6、某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点
某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的X股票指数看涨期权,同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权...