《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为()。
- A信用风险加权资产+市场风险资本
- B信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
- C(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5
- D信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5
《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为()。
D项,式中12.5即为8%的倒数。按最低资本要求(8%的资本充足率)所计算出的市场风险和操作风险所需资本,再乘12.5倍即将两项资本之和换算为风险加权资产。最后,再与信用风险加权资产相加,即全部风险加权资产。
1、根据《巴塞尔新资本协议》,商业银行的资本充足率为资本与信用风险加权资产的比例
根据《巴塞尔新资本协议》,商业银行的资本充足率为资本与信用风险加权资产的比例。()A正确B错误
2、若某银行风险加权资产为10 000亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,其核心资
若某银行风险加权资产为10 000亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,其核心资本不得( )。A低于400亿元B低于800亿元C高于400亿元D高于800亿元
3、巴塞尔协议规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于(),其中核心资本与风险
巴塞尔协议规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于(),其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于()。
4、按照《巴塞尔资本协议》,若某银行风险加权资产为10000亿元,则其核心资本不
按照《巴塞尔资本协议》,若某银行风险加权资产为10000亿元,则其核心资本不得()。A高于800亿元B低于800亿元C高于400亿元D低于400亿元
巴塞尔协议规定资本与风险加权资产的比率不得低于()A4%B5%C8%D10%
6、《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资
《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法是()。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法