( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
- ARiskCale模型
- B死亡率模型
- CCredit Monitor模型
- DKPMG风险中性定价模型
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。
1、初级内部评级法下,信用风险加权资产与违约损失率的关系是()。
初级内部评级法下,信用风险加权资产与违约损失率的关系是()。A违约损失率越低,风险加权资产越小B违约损失率越低,风险加权资产越大C违约损失率越低,风险加权资产不变
2、客户违约认定中的系统自动认定是指系统根据客户历史数据,将出现债务逾期超过()
客户违约认定中的系统自动认定是指系统根据客户历史数据,将出现债务逾期超过()或存在不良债务的客户认定为违约。A30天B60天C90天D15天E违约观察期
3、死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3...
4、在资产配置基本方法中,()假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去
在资产配置基本方法中,()假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。A历史数据法B历史观察法C系列数据法D情景分析法
5、根据历史数据研究,剩余额与总资产之比小于()时,对商业银行的流动性风险是一个
根据历史数据研究,剩余额与总资产之比小于()时,对商业银行的流动性风险是一个预警。A2%~5%B3%~5%C4%~5%D1%~5%
6、利率的()结构是指违约风险相同,但期限不同的金融资产收益率之间的关系
利率的()结构是指违约风险相同,但期限不同的金融资产收益率之间的关系