各资产收益的相关性（）影响组合的预期收益，（）影响组合的风险。

1、已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0

已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）A6％，12％B3％，12％C3％，6％D6％，10％

2、某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和

某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A53.85%B63.85%C46.15D-46.15%

3、资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。（　　）

资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。（　　）

4、各资产收益的相关性会影响组合的预期收益，不会影响组合的风险。

各资产收益的相关性会影响组合的预期收益，不会影响组合的风险。A正确B错误

5、资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。

资产组合的收益率是组合中各资产收益率的代数相加后的和。A正确B错误

6、根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。

根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。A每种有价证券收益率的几何平均值B每种有价证券收益率的方差C每种有价证券收益率的加权平均值D每种有价证券收益率的简单平均值