（ ）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化

1、证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性

证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。A风险收益率B无风险收益率C实际收益率D必要收益率

2、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

3、马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A越好B越差C越难确定D越应引起关注

4、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。A－1<p≤1B0<p≤1C－1≤p≤1D－1≤p<1

5、投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择

投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券，下列4种不同相关系数的证券可供选择，哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高？（）。A-0.25B-0.75C0D1

6、如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。A-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1