国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
- A正确
- B错误
1、在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。A做空基差盈利空间小B现货上没有非常好的做空工具C期货买入交割得到的现券不一定是现券市场做空的现券D期现数...
2、在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。
在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。A国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1B国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1C国债价格处于上涨趋势,且...
进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()A同时买入国债现货和国债期货B买入国债现货,卖出国债期货C同时卖出国债现货和国债期货D卖出国债现货,买入国债期货
基差交易与国债期现套利交易的区别在于()A期现的头寸方向不同B期现数量比例不同C损益曲线不同D现货的品种不同
国债期货基差交易的风险有()。A数值舍入风险B资金成本风险C现货流动性风险D信用风险
国债期货交易中,做空基差的套利策略中的风险包含()AA.国债收益率曲线变动的风险 BB.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险 CC.现货不活跃带来的流动性风险 DD.期...