以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费(期权价格)为5元。到期日该股票的价格是68元。则购进股票与售出看涨期权组合的净损益为( )元。
- A15
- B18
- C-5
- D0
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费(期权价格)为5元。到期日该股票的价格是68元。则购进股票与售出看涨期权组合的净损益为( )元。
购进股票的收益=68-50=18(元),由于到期日股票价格大于看涨期权的执行价格,所以购买看涨期权的一方一定会行权,则某公司出售看涨期权的净损益=5-(68-60)=5-8=-3(元),则投资组合的净损益=18+(-3)=15(元)。
1、ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期...
2、假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每...
3、某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权
某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年,年无风险利率为8%(按照连续复利计算),股票回报率(按照连续复利计算)的...
4、ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元,计算3个月...
5、假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为21元,到期时间是1年。1年以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险报酬率为每...
6、ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期...