关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有()。
- AA、如果某股票的β系数=0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
- BB、β系数可以为负数
- CC、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
- DD、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系】
关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有()。
本题考核β系数。选项A的正确说法应是:如果某股票的β系数=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差,由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数,所以,选项B的说法正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,所以,选项C的说法不正确。
1、已知A股票的β为1.5,与市场组合的相关系数为0.88,市场组合的标准差为0
已知A股票的β为1.5,与市场组合的相关系数为0.88,市场组合的标准差为0.4,则A股票的标准差为()。A0.6B0.65C0.7D0.68
2、3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现...
关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的有()。AA、如果某股票的β系数=0.5,表明它的风险是市场组合风险的0.5倍BB、β系数可以为负数CC、投资组合的β...
4、AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产
AB两种股票组成投资组合,二者的β系数分别为0.8和1.6,若组合中两种资产的比重分别是40%和60%,则该组合的β系数为()。A1.28B1.5C8D1.6
5、某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,
某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()A10.5%B10.8%C11.2%D12%
6、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响
β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标,市场投资组合的β系数等于1。()A正确B错误