资产组合中，两种资产的相关性越大，抵补的效果（）。

1、若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（　）。A为零B为C为负D无法确定符号

2、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）A正确B错误

3、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

4、若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差（ ）。A为零B为正C为负D无法确定符号

5、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误

6、资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。

资产组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（ ）。A越高B越低C不变D两者无关系