下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- AGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C平价期权的Gamma最小
- D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
问题
下列关于Gamma的说法错误的有（）。
参考解析：
Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。
分类：衍生品定价题库
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