自回归模型

1、Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可

Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。A加权最小二乘法B广义差分法C普通最小二乘法D工具变量法

2、对自回归模型进行估计时，假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量

对自回归模型进行估计时，假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）。A库伊克模型B局部调整模型C自适应预期模型D自适应预期和局部调整混合模型

3、自回归滑动平均模型的形式是( )。

自回归滑动平均模型的形式是( )。Ayt=a1yt-etByt=a1yt-1+a2yt-2+…+akyt-k+etCyt=b0et+b1et-1+…bket-kDyt=a1yt-1+…+anyt-n+btet+b1et-1+…+bmet-m

4、根据经验，D-W统计量在1.5-2.5之间表示回归模型没有显著自相关问题。

根据经验，D-W统计量在1.5-2.5之间表示回归模型没有显著自相关问题。A正确B错误

5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）。

如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）。A无偏的，非有效的B有偏的，非有效的C无偏的，有效的D有偏的，有效的

6、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）

检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A德宾h检验只适用一阶自回归模型B德宾h检验适用任意阶的自回归模型C德宾h统计量服从t分布D德宾h检验可以...