久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影

久期综合考虑了（）对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

参考答案

参考解析：

久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。

分类：证券投资基金题库,其他

久期是债券价格对（）的一阶倒数。A利率B到期收益率C收益率D溢价率

某债券的现价为100元，债券修正久期为4.5，当市场利率上升1%，价格变化的幅度是（）。A上升0.045元B下降0.045元C上升4.5元D下降4.5元

利用修正久期计算债券价格对利率的变化幅度时（）。A当市场利率下降，计算出来的结果的绝对值偏大B当市场利率下降，计算出来的结果的绝对值偏小C市场利率上升时，计算出来的结果...

某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。A上涨1.5%B下降1.5%C上涨1.5元D下降1.5元

假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越小。（）A正确B错误

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。AA．敏感性BB．期限性CC．凸性DD．风险性

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