某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造飞鹰式组合如下，

1、投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）A3068.3B3142.5C2950.7D1749.4

2、投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的

投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。A卖出股指期货B卖出平值看跌期权C卖...

3、某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1.1，当前的现货指数为3600点，期...

4、某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点...

5、假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深3

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A最大...

6、某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300...