零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
- A市场收益率
- B零收益率
- C负收益率
- D无风险收益率
零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标,代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型,某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数×市场风险溢价,当β=0时,投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
1、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统...
2、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,不正确的有()。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被组合...
3、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被组合各...
4、无风险收益率为5%,市场组合的风险溢价为17%,某股票的贝塔系数是0.90,
无风险收益率为5%,市场组合的风险溢价为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益率是()。A15%B15.5%C22%D20.3%
5、资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
6、贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B标准差度量的是投资组合的非系统...