如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。
- A正确
- B错误
如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。
1、资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低
资产之间的相关系数发生变化时,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。()A正确B错误
2、除去各股票完全正相关的情况,组合资产的标准差将( )各股票标准差的加权平均
除去各股票完全正相关的情况,组合资产的标准差将( )各股票标准差的加权平均。A小B大于C小于等于D大于等于
3、当投资组合完全分期,或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时,()则
当投资组合完全分期,或只比较投资组合中某一部分资产与适当的市场指数时,()则更为适用。A夏普指数B特雷诺指数C詹森指数D差异回报率
4、两项风险性资产如果相关系数等于1,那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投
两项风险性资产如果相关系数等于1,那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会()。A增大B降低C不变D不确定
5、投资组合理论的基本思想是:并非所有资产的风险都完全相关,构成一个资产组合时,
投资组合理论的基本思想是:并非所有资产的风险都完全相关,构成一个资产组合时,单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所减弱。()A正确B错误
6、假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普比率,下列说法正确的是()A资产组合X的业绩较好B资产组合Y...