用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.021+1.4rm第二只：r=0.024+0.9rm并且有E（rm）=0.018，β2δ2m=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041，第二只股票的收益序列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。
相关推荐
-
1、假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5和4。
假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的相关性为（）。A0.7B0.8C0.9D1
-
2、一般用两种常规方法来计算投资组合的收益率，即算数平均投资组合收益率和加权平均
一般用两种常规方法来计算投资组合的收益率，即算数平均投资组合收益率和加权平均投资组合收益率。（ ）A正确B错误
-
3、用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程：第一只：r=0.030+1.5rm第二只：r=0.034+1.1rm并且有E（rm）=0.020，δ2m=0.0025。第一只股票的收益序列方...
-
4、如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率（ ）。
如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率（ ）。A大体保持相对稳定的关系B保持相反的关系C两者没有任何关系D大体保持相等的关系
-
5、某公司股票的β系数为2．5，目前无风险收益率为6％，市场上所有股票的平均
某公司股票的β系数为2．5，目前无风险收益率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％，若该股票为固定增长股票，增长率为6％，预计一年后的每股股利为1．5元。 若股票目前的...
-
6、在有效率的市场上，债券的平均利率和股票的平均收益率（）。
在有效率的市场上，债券的平均利率和股票的平均收益率（）。A大体保持相等的关系B保持相反的关系C大体保持相对稳定的关系D两者没有任何关系