在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险

在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

参考答案

参考解析：

掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。

分类：第七章证券组合管理理论题库,证券投资分析题库

试述完全竞争市场的一般均衡状态符合帕累托最优标准。

最优风险证券组合就等于市场组合。（）A正确B错误

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。A向上平行移动B向下平行移动C斜...

CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例（）。A相等B非零C与证券的预期收益率成正比D与证券的预期收益率成反比

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。A向上平行移动B向下平行移动C斜...

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）A正确B错误

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