下列哪个是对99%的置信水平下的$600万的隔夜VaR值的正确解释?该金融机构()
- A可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$600万
- B可以被预期在未来的100天中有95天至少损失$600万
- C可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$600万
- D可以被预期在未来的100天中有2天至多损失$600万
下列哪个是对99%的置信水平下的$600万的隔夜VaR值的正确解释?该金融机构()
1、当σ2已知时,总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。
当σ2已知时,总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。ABCD
2、下列哪个是对99%的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释?该机构(
下列哪个是对99%的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释?该机构()A可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万B可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万C可以...
3、某交易台在1天,99%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$
某交易台在1天,99%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失>$300万美元)=99%。()A正确B错误
4、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()A该银行的资产组合在未来的100天中,可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合...
5、某宗房地产未设立法定优先受偿权利下的价值为600万元,法定优先受偿款为50万
某宗房地产未设立法定优先受偿权利下的价值为600万元,法定优先受偿款为50万元,贷款成数为七成,则该房地产的抵押贷款额度为( )万元。A370B385C420D550
以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为。()A正确B错误