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问题

针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作,选择的对冲工具为利率互换。如


针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作,选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元,在LIBOR变动100个基点时变动88个基点,则应该选择下面哪个选项来对冲?()

  • A进入名义本金1亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
  • B进入名义本金0.88亿美元、固定利率支付方的利率互换协议
  • C进入名义本金1亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
  • D进入名义本金0.88亿美元、浮动利率支付方的利率互换协议
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分类:ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库