某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
- A21
- B52.5
- C50
- D44
某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。
借款额=(105×0.5)/(1+5%)=50(元)
1、某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股...
2、某看涨期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权目前处于()。
某看涨期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权目前处于()。A实值状态B虚值状态C平价状态D不确定状态
3、某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权
某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年,年无风险利率为8%(按照连续复利计算),股票回报率(按照连续复利计算)的...
4、标的股票为1股A股的看跌期权,执行价格为120元的,期权费为6.5元,则下列
标的股票为1股A股的看跌期权,执行价格为120元的,期权费为6.5元,则下列说法正确的是( )。A如果到期日股价为130元,则期权购买人到期日价值为-10元,净损益为-6.5元B如果到...
5、某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票...
6、某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的
某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组...