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问题

某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为1


某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。

  • A21
  • B52.5
  • C50
  • D44
参考答案
参考解析:

借款额=(105×0.5)/(1+5%)=50(元)

分类:财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库
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