VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。()
- A正确
- B错误
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。()
1、()是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时
()是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险...
2、风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水
风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对()造成的潜在最大损失。A机构B资产组合C人员D某项资金头寸
3、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A正确B错误
4、在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为()A风险价值B市场价值C贷款价值D损失价值
5、在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某
在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。AA、VaR分析BB...
6、市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A正确B错误