VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最

1、（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时

（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险...

2、风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水

风险价值VaR（value at risk）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对（）造成的潜在最大损失。A机构B资产组合C人员D某项资金头寸

3、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A正确B错误

4、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为（）A风险价值B市场价值C贷款价值D损失价值

5、在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。AA、VaR分析BB...

6、市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水

市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A正确B错误