国际互换与衍生品协会(ISDA)建议采用在险价值(ValueatRisk)方法来计算非集中清算衍生品交易的保证金。假定某一场外互换交易在当日的买方盯市价值为100,各个场景下的买方合约价值分别为125,124,123,121,120,115,109,107,106,101,99,98,97,96,94,93,92,90,89,88,87,86,85,84,83,82。那么在95%置信水平设定下,采用在险价值方法计算的该交易的买方保证金与下列选项中哪一个最为相近()。
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1、根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(V
根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加...
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2、国际劳工的标准采用公约和建议书的形式,其法律地位().Ⅰ、国际劳工公约是国际
国际劳工的标准采用公约和建议书的形式,其法律地位().Ⅰ、国际劳工公约是国际性条约,是强制的Ⅱ、国际劳工公约是无法律约束力的文书Ⅲ、建议书是对实施的指导,是强制的Ⅳ、...
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3、证券公司自营权益类证券及证券衍生品(包括利率互换)的合计额不得超过净资本的(
证券公司自营权益类证券及证券衍生品(包括利率互换)的合计额不得超过净资本的( )。A0.2B0.5C0.7D1.0
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4、采用“国际建议”的形式主要有()。A.等同采用B.等效采用C.修改采用D.建
采用“国际建议”的形式主要有()。A.等同采用B.等效采用C.修改采用D.建议采用A等同采用B等效采用C修改采用D建议采用
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5、从事股票、贵金属(黄金除外)或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银
从事股票、贵金属(黄金除外)或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用()计算衍生合约信用等价物的价值。A原始暴露法B即期暴露法C重置暴露法D折现暴露法
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6、根据国际互换和衍生产品协会(ISDA)的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信
根据国际互换和衍生产品协会(ISDA)的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此,()是信用衍生产品。A信用违约互换B信用远期C总收益互换D信...