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在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率


在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。

  • A基本指标法
  • B内部衡量法
  • C打分卡法
  • D损失分布法
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分类:第五章操作风险管理题库,风险管理题库
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