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在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率

在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A基本指标法
B内部衡量法
C打分卡法
D损失分布法

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