方差越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度( )。
- A越小
- B越大
- C不变
- D不确定
方差越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度( )。
σ2=E[(r-Er)2],它的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度越大,反之亦然。
未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由()来度量。AA.未来可能收益率BB.期望收益率CC.收益率的方差DD.收益率的标准差
2、在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下()。
在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下()。A马克维茨提供的方法是完全与现实不吻合的B马克维茨提供的方法不能说明什么C马克维茨提供的方法是完全精确的
未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由()来度量。A未来可能收益率B期望收益率C收益率的方差D收益率的标准差
4、风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由()度
风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映,这种偏离程度由()度量。A收益率的方差B收益率的偏度C收益率的峰度D收益率的均值
5、证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。()A正确B错误
方差越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度( )。A越小B越大C不变D不确定