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问题

关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( )。


关于风险调整衡量方法的区别与联系,下列说法不正确的是( )。

  • A一般而言,当基金完全分散投资或高度分散,用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
  • B一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好,但夏普指数可能很差
  • C基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
  • D夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察,那些分散程度不高的组合,其夏普指数会较高
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