1月1日，某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元／蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元／蒲式耳、2.47美元／蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。
- A价差扩大了11美分，盈利550美元
- B价差缩小了11美分，盈利550美元
- C价差扩大了11美分，亏损550美元
- D价差缩小了11美分，亏损550美元
问题
1月1日，某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月
参考解析：
该投资者进行的是卖出套利，价差缩小时会盈利。1月1日的价差为2.58-2.49=0.09（美元／蒲式耳），2月1日的价差为2.45-2.47=-0.02（美元／蒲式耳），可见价差缩小了11美分，投资者盈利0.11×5000=550（美元）。
分类：第五章期货投机与套利交易题库,期货基础知识题库
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