VaR值的局限性不包括（）。

1、关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。AA.方差一协方差法能预测突发事件的风险BB.方差一协方差法易高估实际的风险值CC.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险DD.蒙特...

2、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合...

3、VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A损失概率B持有期C概率分布D损失事件

4、VAR风险管理模型的局限性包括：（）。

VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A忽视了市场风险以外的其他风险B对风险水平的评价是相对的C不能用于投资机构业绩评估管理D容易受到外部环境的干扰

5、计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应...

6、VaR值的局限性不包括（ ）。

VaR值的局限性不包括（ ）。A市场非流动性因素B单边市场走势极端情况C无法预测尾部极端损失的情况D无法反映高阶非线性特征