某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合

1、某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。A不...

2、某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。A0.02B0.03C0.075D0.6

3、证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到最小的点估计值。（

证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到最小的点估计值。（）A正确B错误

4、（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A詹森指数B特雷诺指数C夏普指数D道.琼斯指数

5、某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。A0.06B0.08C0.10D0.12

6、如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A85%B50%C10%D5%