贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
- A贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- B标准差度量的是投资组合的非系统风险
- C投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
- D投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
问题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的
参考解析：
贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。
分类：投资性房地产题库
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