甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。
- A到期日股票价格低于41元
- B到期日股票价格介于41元至50元之间
- C到期日股票价格介于50元至59元之间
- D到期日股票价格高于59元
问题
甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到
参考解析：
该投资组合的净损益=多头看涨期权净损益+多头看跌期权净损益=[Max（股票市价-执行价格，0）-看涨期权成本]+[Max（执行价格-股票市价，0）-看跌期权成本]=Max（股票市价-50，0）+Max（50-股票市价，0）-9，由此可知，当到期日股票价格低于41元或者到期日股票价格高于59元时，该投资组合的净损益大于0，即能够给甲投资人带来净收益。或：本题的投资策略属于多头对敲，对于多头对敲而言，股价偏离执行价格的差额必须超过期权购买成本，才能给投资者带来净收益，本题中的期权购买成本=5+4=9（元），执行价格为50元，所以答案为AD。
分类：期权价值评估题库
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