假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率为68%。
- A(1%,3%)
- B(0,4%)
- C(1.99%,2.01%)
- D(1.98%,2.02%)
假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布,则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率为68%。
正态随机变量的观测值落在距均值为1倍标准差范围内的概率约为0.68,即落在(均值-标准差,均值+标准差)的概率为0.68。此题方差为0.01%,所以标准差为0.01,即1%,于是区间为(2%-1%,2%+1%),即(1%,3%)
如果不考虑影响股价的其他因素,固定增长股票的价值()。A与投资的必要报酬率同向变化B与预期股利反向变化C与资本利得收益率同向变化D与预期股利增长率反向变化
2、股票的价格常被视为“随机游走”,那么“随机游走”是指股价服从()。
股票的价格常被视为“随机游走”,那么“随机游走”是指股价服从()。A标准正态分布B正态分布C卡方分布D几何分布
3、BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。A对数正态分布B正态分布C平均分布D离散分布
4、如果股票目前市价为50元,半年后的股价为51元,假设没有股利分红,则连续复利
如果股票目前市价为50元,半年后的股价为51元,假设没有股利分红,则连续复利年股票投资收益率等于()A4%B3.96%C7.92%D4.12%
5、根据下列材料,请回答下列各题 某铸件上的瑕疵X服从泊松分布,假设一个铸件上的
根据下列材料,请回答下列各题 某铸件上的瑕疵X服从泊松分布,假设一个铸件上的平均瑕疵是0.2,则: 铸件的无瑕疵的概率是( )。A0.819B0.164C0.607D0.567
6、考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。A4lB40.5C40D39