按照资本资产订价模型,一项投资组合的必要报酬率()。
- A与组合中个别品种的β系数有关
- B与国库券利率有关
- C与投资者的要求有关
- D与投资者的投资金额有关
- E与投资者的投资金额无关
按照资本资产订价模型,一项投资组合的必要报酬率()。
1、在资本资产定价模型,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。()
在资本资产定价模型,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。()A正确B错误
2、资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。
资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。A越高B越低C不变D两者无关系
根据资本资产定价模型,一项资产组合的必要报酬率( )。A与组合中个别品种的β系数有关B与国库券利率有关C与资产的当前价格有关D与投资者的投资金额有关
4、在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证...
5、根据资本资产定价模型的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素
根据资本资产定价模型的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素的影响。A系统性风险B投资分配比例C证券种类的选择D非系统性风险
6、在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,
在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()A正确B错误