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问题

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。


下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

  • A标的股票不发放股利
  • B交易成本为零
  • C期权为欧式看涨期权
  • D标的股价接近正态分布
参考答案
参考解析:

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:(1)标的股票不发放股利;(2)交易成本为零;(3)短期无风险利率已知并保持不变;(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得资金;(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;(6)期权为欧式看涨期权;(7)标的股价接近正态分布。

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