某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。
- A3.2
- B0
- C1.8
- D0.89
某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%,或者下降20%。无风险报酬率为6%,则根据复制组合原理,该期权价值是()元。
假设购买股票数量为x,借款为y元,则有:如果股价上行:10×(1+25%)x-y×(1+3%)=10×(1+25%)-10.7如果股价下行:10×(1-20%)x-y×f1+3%)=0解方程组可得:x=0.4;y=3.11期权价值=组合投资成本=10×0.4-3.11=0.89(元)
1、假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,
假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为50元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降20%。无风险利率为...
2、假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为...
3、计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨
计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为...
4、假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨
假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。...
5、ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期...
6、假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,
假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险利率为每...