违约期权

1、在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约

在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltmanZ计分模型BRiskCalc模型CCredit Monitor模型D死亡率模型

2、按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，

按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（）A正确B错误

3、波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权

波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）A正确B错误

4、无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。

无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。A标的价格波动率B无风险利率C预期股利D到期期限

5、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约

在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Monitor模型DCredit Risk+模型

6、按交易标准分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权

按交易标准分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。A正确B错误