银行使用内部模型法时,需要符合的标准()。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险,股票风险,商品风险,外汇风险的风险因子
- A1,2,4
- B2,3,4
- C1,3,4
- D1,2,3
银行使用内部模型法时,需要符合的标准()。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险,股票风险,商品风险,外汇风险的风险因子
1、使用线性规划单纯形法时,为了将模型转换成标准形式,我们可以在每个不等式中引入
使用线性规划单纯形法时,为了将模型转换成标准形式,我们可以在每个不等式中引入一个新的变量,这个新变量称为()A决策变量B基本变量C松驰变量D剩余变量
采用内部评级法时,需要估值量化的风险要素包括()A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D剩余的有效期限
3、银行的内部审计师建立了多元回归模型,用来估计商业货款的利息收入,它已经使用了
银行的内部审计师建立了多元回归模型,用来估计商业货款的利息收入,它已经使用了多年。在本年度中,审计师使用模型并发现R⒉的值下降较快,但是模型看上去没有问题。以下哪项的...
风险评估体系要符合银行内部()的需要。A资本管理B利润管理C财务管理D风险管理E运营管理
5、银行必须证明,其使用的内部评级系统,基本符合内部评级要求,且已经投入使用长达
银行必须证明,其使用的内部评级系统,基本符合内部评级要求,且已经投入使用长达()之久,这样才能向监管当局申请认可其内部评级法。A1年B3年C5年D6年
6、除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和
除了要符合一般的条件外,希望采取内部模型法的银行还需要符合一系列的定性标准和定量标准。定性中的返回检测就是把()。A银行VaR模型的逐日风险和实际发生损益进行比较;以超...