市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需要采用( )对其进行补充。
- A敏感性分析
- B压力测试
- C情景分析
- D缺口分析
市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需要采用( )对其进行补充。
1、对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设
对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositio...
2、根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
3、总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全
总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。A正确B错误
4、下列内部转移价格制定方法中,提供产品的部门不承担市场变化风险的有()。
下列内部转移价格制定方法中,提供产品的部门不承担市场变化风险的有()。A市场价格B以市场为基础的协商价格C变动成本加固定费转移价格D全部成本转移价格
市场风险内部模型的优点包括()。A可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(vaR值)来表示B是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C有利...
在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为()。A国家风险B利率风险C汇率风险D股票风险E商品风险