在世界金融期货史上，逼仓行情较少发生是因为（）。
- A强大的期现套利力量的存在，会促使期货、现货价格趋同
- B—些实杼现金交割的期货品种，期货合约的最后交割价与现货价强制收敛
- C金融现货市场是一个庞大的市场，庄家很难操纵
- D金融现货市场相对于商品现货市场流动性差
问题
在世界金融期货史上，逼仓行情较少发生是因为（）。
参考解析：
逼仓是指交易者利用资金或持有现货优势，控制期货交易头寸数额或垄断现货可交割商品的供给，来达到操纵期货市场价格目的的交易行为，其直接后果是使期货市场价格严重地背离现货市场的真实供求价格。在世界金融期货史上，逼仓行情却较少发生，这是因为：①金融现货市场是一个庞大的市场，庄家操纵不了；②强大的期现套利力量的存在，会促使期货、现货价格趋同；③一些实行现金交割的金融期货，期货合约最后的交割价就是当时的现货价，这等于是建立了一个强制收敛的保证制度，彻底杜绝了逼仓行情发生的可能。D项属于金融期货中期现套利交易（Arbitrage)更容易进行的原因。
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