下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。
- A计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
- B可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
- C无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
- D对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
- E计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
问题
下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。
参考解析：
E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。
分类：信用风险管理题库,银行风险经理考试题库
相关推荐
-
1、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B守约方没有采取适当措施致使损失扩...
-
关于交收违约处理，下列说法正确的是()。A如果违约结算参与人未能在规定期限内弥补资金交收违约，中国结算公司将暂停该结算参与人的结算业务B如果违约结算参与人在规定期限内未...
-
下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。A违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例B《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框...
-
下列关于违约的说法正确的有（）。A当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明B当事人一方违约后，对方...
-
下列关于违约的说法，正确的有（）。A违约的定义是内部评级法的重要定义B如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C违约的定义是估计违约概率（...
-
下列关于计量违约损失率的说法中，不正确的是( )。A计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法B可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C随着金融创新的...