下列各项不能用于量化企业利率风险敞口的是()
- A重新定价期限差距报告
- B净收益模拟模型
- C经济估价或持续时间模型
- DVaR模型
下列各项不能用于量化企业利率风险敞口的是()
本题考核利率风险敞口的衡量。VaR模型是用于量化汇率风险的。用于量化企业利率风险敞口的三种最常见的风险计量系统是重新定价期限差距报告、净收益模拟模型和经济估价或持续时间模型。【该题针对“[新]利率风险”知识点进行考核】
1、投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用()来量化风险和预期回报之间的权衡关
投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用()来量化风险和预期回报之间的权衡关系。A概率分布B概率分布和标准差C协方差D标准差
2、投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用()来量化风险和预期回报之间的权衡关
投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用()来量化风险和预期回报之间的权衡关系。A概率分布B概率分布和标准差C标准差D协方差
3、房地产开发企业为本行的按揭贷款提供阶段性保证无需计算风险敞口。
房地产开发企业为本行的按揭贷款提供阶段性保证无需计算风险敞口。A正确B错误
4、企业()会造成银行贷款风险敞口过于集中、企业过度融资以及恶意骗取银行贷款等诸
企业()会造成银行贷款风险敞口过于集中、企业过度融资以及恶意骗取银行贷款等诸多问题。A关联交易B互保C发行债权D上市
5、套期,是指企业为()风险引起的风险敞口,指定金融工具为套期工具,以使套期工具
套期,是指企业为()风险引起的风险敞口,指定金融工具为套期工具,以使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活...
利率互换适合下列()类企业进行利率风险规避。A有浮息贷款B发行浮息债券C有出口收汇D有以浮动息计息的贸易融资